Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Padrões de negociação mensal: O comportamento humano modela a atividade do mercado Ao longo da história do Stock Almanac, o desempenho dos mercados de ações foi examinado anualmente, mensalmente, semanalmente, diariamente e semestralmente para descobrir tendências e tendências. Quase meio centavos de pesquisa confirmou uma e outra vez que o início, fim e meio de meses, semanas e dias têm significado. Isso não deve ser um choque para os membros da raça humana. Colocamos muita ênfase na rotina, marcando o começo eo fim de quase tudo em nossas vidas. Do despertador que nos desperta para as refeições para a conta mensal pagando para aniversários e aniversários, somos criaturas de rotina e hábito. Às vezes os começos são carentes, encontrados com ansiedade, tristeza, e medo outras vezes são alegremente comemorados. As terminações são as mesmas. Isso transporta para o mercado de ações. Afinal, os mercados são negociados por pessoas e até mesmo os computadores que dependem tão fortemente foram programados por seres humanos. Entender os mercados diários usuais, semanais, mensais, trimestrais e anuais pode ajudá-lo a fazer melhores investimentos e decisões comerciais. Eles podem oferecer-lhe a oportunidade de montar o ciclo quando eles apresentam de forma típica, ou responder de forma diferente quando outros eventos truncam padrões históricos. Fluxos de caixa mensais em ações de SP Durante muitos anos, o último dia de negociação do mês, mais os quatro primeiros do mês seguinte, foram os melhores dias de mercado do mês. Este padrão é mostrado na Figura 1, onde a partir de 1953-1981 o SP 500 mostra esses cinco dias consecutivos de negociação postagem ganhos uma porcentagem muito maior do tempo do que os outros 16 dias de negociação do mês médio. O raciocínio era que os indivíduos e as instituições tendiam a operar da mesma forma, causando um fluxo maciço de dinheiro em ações perto de começos de meses. Figura 1: Desempenho do SampP 500 Todos os dias do mês De janeiro de 1953 a dezembro de 1981 Fonte: Jeffrey A. Hirsch, comerciante de ações Almanaque Os comerciantes da frente aproveitaram este fenômeno, alterando drasticamente o padrão anterior. A Figura 2, que segue o SP 500 a partir de 1982, mostra a troca comercial causada por esses antecipadores nos últimos três dias de negociação do mês, mais os dois primeiros. Outro desenvolvimento surpreendente mostra a nona, décima, e décimo primeiro dias de negociação aumentando fortemente também. Uma possível explicação é que este bojo de meados de mês é causado pelo enorme crescimento dos planos de aposentadoria 401 (k) (os salários dos participantes são geralmente pagos duas vezes por mês). Figura 2: Desempenho do SampP 500 Cada dia do mês De janeiro de 1982 a dezembro de 2017 Fonte: Jeffrey A. Hirsch, comerciante de ações Almanaque DJIA ganha mais no primeiro dia do que em todos os outros dias Nos últimos 15 1/4 anos o Dow Jones Industrial Average Ganhou mais pontos nos primeiros dias de negociação de todos os meses do que todos os outros dias combinados. Enquanto o Dow ganhou 5481,72 pontos entre 2 de setembro de 1997 (7622,42) e 31 de dezembro de 2017 (13104,14), 5323,19 pontos foram ganhos nos primeiros dias de negociação desses 184 meses. Os restantes 3674 dias de negociação combinados ganharam apenas 158,53 pontos durante o período. Esta média de ganhos de 28,93 pontos nos primeiros dias, em contraste com apenas 0,04 pontos em todos os outros. Ver Tabela 1. Note que de setembro de 1997 a outubro de 2000 acumulou um ganho total de 2632,39 pontos Dow nos primeiros dias de negociação desses 38 meses (vencedores, exceto por sete ocasiões). Mas entre novembro de 2000 e setembro de 2002, quando os mercados de urso de 2000-2002 fizeram a maior parte de seus danos, investidores assustados mudaram de despejar dinheiro no mercado naquele dia para puxá-lo fora em quatorze meses fora de vinte e três. Isso resultou em uma perda de ponto de 404,80 Dow. O mercado de ursos de 2007-2009 reduziu 964,14 pontos Dow nos primeiros dias em 17 meses, de novembro de 2007 a março de 2009. Os primeiros dias tiveram seu pior ano em 2017, recuando sete vezes para uma perda total de 644,45 pontos Dow. Os primeiros dias de junho foram os piores. Quedas de três dígitos em quatro dos últimos cinco anos resultaram na pior perda líquida. Agosto é o segundo perdedor líquido. Na tendência crescente do mercado, os primeiros dias funcionam muito melhor, já que as instituições provavelmente antecipam um forte desempenho a cada mês. SP 500 primeiros dias acompanhar o padrão Dows de perto, mas NASDAQ primeiros dias não são tão fortes com fraqueza em abril, agosto e outubro. Tabela 1: Pontos de DJIA ganhou primeiro dia do mês Setembro de 1997 a dezembro de 2017 Aura da bruxa: Volatilidade aumentada cerca a expiração trimestral Desde os primeiros dias do Almanaque Stock Traders há mais de 45 anos, observamos que a expiração de opções teve um profundo impacto sobre a Mercado de ações e foram lembrando os investidores da expiração de opções de ações desde então. Inicialmente, era apenas uma notação escrita sobre os calendários estratégicos anuais. Em 1977, adicionamos um círculo em torno das datas de expiração para que os usuários pudessem vê-los rapidamente. Em 1987 um crânio e ícone dos crossbones foram colocados nas páginas semanais do calendário na terceira sexta-feira de cada mês alertar povos à volatilidade aumentada em torno da expiração das opções. Os comerciantes têm procurado por muito tempo compreender e dominar a magia deste fenômeno trimestral. Na terceira sexta-feira de cada opções de mês expirar, mas em março, junho, setembro e dezembro um coven poderoso reúne. Desde que os futuros do índice do SP começaram a negociar em junho 1982 as opções conservadas em estoque, as opções do índice assim como os futuros do índice expiram ao mesmo tempo quatro vezes cada yearknown como Triple Witching. A edição de 1988 do Almanaque inclui três ícones de crânio e ossos cruzados na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro, quando os contratos de futuros de índices de ações expiraram, abraçando o novo termo Triple Witching que se tornara popular em Wall Street. Em 2001 o crânio e os crossbones foram substituídos com o ícone da bruxa atualmente no uso. Assim como a lua afeta a maré, a expiração de opções e contratos de futuros puxa o mercado de ações em um ciclo de volatilidade que impulsiona o dinheiro para dentro e para fora do mercado, o que impulsiona a direção dos preços das ações. O advento recente de futuros de ações únicas deu origem ao termo quadruple witching, mas o mercado ainda é relativamente pequeno para que o nome não tenha captado completamente. Mesmo a recente proliferação de contratos de opções semanais e outros não-padrão não tem sido capaz de diminuir a influência de futuros de índices de ações ou destronar o ciclo de Triple Witching. O aumento da volatilidade e do volume de negócios nas bolsas de valores está frequentemente associado à Sexta-Feira Tripla da vencimento e aos dias que antecedem a mesma. Um exame dos padrões de Triple Witching e sazonalidades lança um raio de luz nessas conjurações místicas e pode ajudá-lo a convocar uma vantagem e potencialmente aumentar os lucros enquanto evita perdas. Durante anos, analisamos o que o mercado faz antes, durante e depois da expiração da Triple Witching em busca de padrões comerciais consistentes. Isso nunca é fácil. Assim que um padrão se torna óbvio, o mercado tende a antecipar e o padrão tende a mudar. A seguir estão alguns dos meus achados de como o Dow Jones Industrials executar em torno de Triple Witching tempo. Semana de transe do mercado após a expiração Tripla Witching Weeks se tornaram mais otimistas na última década. As semanas que se seguiram a Triple Witching Weeks tornaram-se mais negativas, especialmente no segundo trimestre. O Dow não teve uma semana positiva depois da Semana de Triple-Witching de junho desde 1998. As semanas triplas da bruxa tenderam a estar para baixo em períodos lisos e dramàtica assim durante mercados do urso. As semanas baixas tendem a seguir para baixo. Este é um padrão interessante. Desde 1991, de 30 para baixo Triple Witching Weeks, 22 semanas seguintes também foram para baixo. Isto é surpreendente na medida em que a década anterior tinha um padrão exatamente oposto: havia 13 semanas triplas de bruxaria então, mas 12 semanas seguiram-nos. Estações da bruxa Por quebrar Triple Witching Weeks trimestre a quarto, um padrão ainda mais claro emerge. A Tabela 2 mostra que as semanas de bruxaria tripla no segundo e terceiro trimestre são muito mais fracas e francamente horrendas nas semanas seguintes, mas no primeiro e quarto trimestres é evidente um forte viés de alta. Não é coincidência que estas semanas de bruxaria tripla forte ocorrem durante o melhor período de seis meses de novembro a abril, enquanto negociação em torno de triplicar semanas de bruxaria é bastante sombrio nos piores meses de maio a outubro. Como mostrado na Tabela 2, desde o segundo trimestre de 1991, o Triple Witching Weeks subiu 13 vezes e desceu 9. As semanas seguintes foram atrozes, desceram 20 e subiram apenas 2 vezes. Uma semana seguiu-se as seis semanas de Witching triplas, enquanto 8 semanas seguiram 9 semanas de bruxaria triplas. Terceiro trimestre Triple Witching Semanas foram ligeiramente melhor, até 13 dos últimos 22 vezes. Mas as semanas que seguem Triple Witching estiveram 17 dos últimos 22. Quatro semanas seguiram as 13 semanas de Witching triplas e 8 semanas seguidas as 9 semanas de Triple-Witching. As tabelas mudam drasticamente no primeiro e quarto trimestres. Primeiro trimestre Triple Witching Weeks executar bastante bem, até 15 dos últimos 22, mas semanas seguintes ter sido para baixo 13 vezes. Seis semanas seguiram-se as 15 semanas triplas de bruxaria e 4 semanas seguiram as 7 semanas triplas de bruxaria. Quarto quarto Triple Witching provou ser o mais favorável. Triple Witching Week foi 17 das últimas 22 vezes ea semana seguinte foi até 15 de 22 vezes. Doze semanas seguidas seguiram as 17 semanas triplas de bruxaria e duas semanas de queda seguiram as 5 semanas de bruxaria triplas. Tabela 2: Semana de Witching Tripla Semana Após Alterações de Ponto de Dow Manic Segunda-feira e Sexta-feira Freaky O desempenho de mercado nas segundas e sextas-feiras é crítico. Como os comerciantes se comportam no início e fim de semanas pode ser indicativo do futuro curso mercados. Portanto, o desempenho do mercado na segunda-feira antes de Triple Witching e na sexta-feira expira possui ainda maior significado. March Triple Witching segunda-feira foi até 16 dos últimos 23, enquanto sexta-feira é apenas 12 daqueles tempos. Em junho, segunda-feira é acima de 12 de 23 e sexta-feira levantou-se 14 vezes. Em setembro, agora o pior mês do ano, segunda-feira antes de Triple Witching é até 15 das últimas 23 ocorrências e sexta-feira 13 vezes (8 consecutivos 2004-2017). Dezembro, um dos meses superiores dos anos, experimentou o mais bullishness no tempo de Witching triplo em anos recentes. Às segundas-feiras de dezembro Triple Witching o Dow avançou 13 dos últimos 23 anos e as sextas-feiras viram ganhos em 14 desses anos. Isto reforça ainda mais os trepidations comerciantes e investidores podem enfrentar durante o mês, muitas vezes volátil de março. Estar posicionado à frente da semana normalmente bullish março Triple Witching, enquanto usando a força que a semana para bloquear alguns ganhos, pode ser o caminho mais sábio para aqueles que investem por prazos mais curtos. Os tops a curto prazo ocorrem frequentemente durante a semana tripla de Witching de março. Tendências sazonais do mercado de ações durante o ciclo de vencimento sexta-feira e Triple Witching é difícil de ignorar. Um evento de transação financeira que ocorre com regularidade tão consistente e envolve a transferência de enormes quantias de dinheiro pelas maiores instituições financeiras do mundo criou um padrão cíclico discernível no mercado de ações. Fico atento a esses assuntos trimestrais quando tomo decisões e ajustes no portfólio. Para a maioria de parte, eu encontro que eu posso ser servido melhor adicionando posições longas a semana após o Triple Witching e fazendo exame lucros durante a semana de Triple Witching. E eu sempre me lembro que tanto a semana de e depois de Triple Witching pode ser especialmente volátil durante junho e setembro, com um viés claramente negativo. JEFFREY A. HIRSCH é editor-chefe do Almanaque Stock Traders e Boletim Almanaque Investor, e autor de O Pequeno Livro de Ciclos de Mercado de Ações (Wiley, 2017).Terrys Dicas Stock Options Trading Blog 05 de dezembro de 2017 Na semana passada, Em um dos nossos portfólios Terrys Tips, colocamos calendário spreads com greves cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Fechamos nossos spreads na sexta-feira e comemoramos um ganho de 86 após comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, esta carteira vai fazer um investimento semelhante na Broadcom (AVGO), que anuncia os lucros na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe dizer um pouco sobre esses spreads e também responder à questão de se calendário ou diagonal spreads pode ser melhor Investimentos. Comparando Calendário e Diagonal Spreads em um Earnings Play Usando última sexta-feira preços de opção de fechamento, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para Broadcom (AVGO) para opções que expirará sexta-feira, 9 de dezembro, o dia após os lucros são anunciados. Volatilidade implícita para a série 9Dec16 é 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV foi 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. 2 de dezembro de 2017 Na segunda-feira, relatei um comércio de opções de petróleo que fizera antes da reunião da OPEP na quarta-feira, quando esperavam chegar a um acordo para restringir a produção. A reunião teve lugar e um acordo foi aparentemente alcançado. O preço do petróleo disparou mais alto em até 8 e este comércio acabou perdendo dinheiro. Esta é uma atualização do que espero fazer no futuro. Update on Oil Trade (USO) Sugestão Vários subscritores escreveram e perguntaram quais poderiam ser os meus planos com os spreads de petróleo (USO) que fiz na segunda-feira desta semana. Quando a OPEP anunciou um acordo para limitar a produção, a USO subiu mais de um dólar e fez com que os spreads pelo menos temporariamente não fossem rentáveis (o gráfico do perfil de risco mostrou que uma perda resultaria se a USO se movesse acima de 11,10 e 11,40 antes da abertura). Eu acredito que estes comércios acabará por ser mais rentável, no entanto. 29 de novembro de 2017 O preço do petróleo está flutuando por todo o lugar devido à incerteza do esforço atual da OPEP para obter um acordo generalizado para restringir a oferta. Isso resultou em preços de opção de curto prazo para USO (o estoque que espelha o preço do petróleo). Gostaria de compartilhar com você uma propagação de opções que fiz na minha conta pessoal hoje que eu acredito que tem uma probabilidade extremamente alta de sucesso. Beneficiando-se da atual incerteza de fornecimento de petróleo Pessoalmente, acredito que o preço a longo prazo do petróleo é destinado a ser menor. O mundo está apenas fazendo muito disso e carros elétricos estão em breve para estar aqui (Tesla está se preparando para fazer 500.000 no próximo ano e quase um milhão em dois anos). Mas a curto prazo, tudo pode acontecer. Enquanto isso, a OPEP é. 26 de novembro de 2017 Na quarta-feira desta semana, uma propagação VIX eu recomendei para pagar assinantes expirou após apenas 3 semanas de existência. Ele ganhou 70 no investimento, e é o tipo de propagação que você pode considerar no futuro sempre VIX soars (geralmente temporariamente) fora de seu intervalo habitual por causa de algum evento incerto próxima (desta vez foi a eleição que causou VIX para pico ). Além de dizer-lhe sobre este spread para que você possa colocá-lo em seu livro de possibilidades futuras, estamos oferecendo uma Black Friday 8211 Cyber segunda-feira oferta especial para incentivá-lo a entrar a bordo a um grande preço de desconto. 15 de novembro de 2017 Academics desenvolveram uma série de medidas matemáticas para obter um melhor controle sobre os preços das opções de ações. Eles os chamam de gregos, mesmo que algumas das medidas realmente não existam como palavras gregas, mas som elas deveriam. Vários assinantes têm escrito para dizer que os gregos totalmente befuddle-los. Este pequeno relatório é a minha tentativa de resumi-los em 100 palavras ou menos (para cada grego, ou seja). Espero que possa torná-los um pouco menos confuso para você. Um breve resumo dos gregos Delta é o número de centavos de uma opção vai subir se o estoque sobe por 1,00. Se você multiplicar o delta de uma opção pelo número de opções que possui, obtém um valor que representa o número equivalente de ações de ações que possui. Se você possui 10 opções que carregam um delta de 60, você possui o equivalente a 600 ações. (Se o estoque sobe por 1, suas posições aumentarão em 600 no valor, apenas como se você possuiu 600 partes do estoque). November 9th, 2017 De vez em quando, a volatilidade do mercado sobe. A medida mais popular de volatilidade é o VIX, o chamado índice de medo, que é a volatilidade média das opções no SPY (o estoque de rastreamento S038P 500). By the way, SPY opções semanais não são incluídos no cálculo de VIX, algo que tende a understate o valor quando algo específico como eleição de hoje é uma razão importante que afeta o nível atual de volatilidade. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um comércio que eu recomendei aos subscritores pagando às pontas de Terrys na semana passada. Podemos fechá-lo hoje para um lucro de 27 após as comissões em uma semana, mas a maioria de nós está pendurado em nossas posições por mais um par de semanas, porque nós ainda acreditamos que o spread resultará em 75 ganho por três semanas, quando o mercado se estabelece após Eleição de hoje. Espero que você possa aprender alguma coisa. 1 de novembro de 2017 Opção Ideia que deve ser executada antes do fechamento do mercado 01 de novembro Lamento enviar-lhe um segundo e-mail hoje, mas eu preciso apressar, porque ele vai desaparecer amanhã. Envolve Gilead Sciences (GILD) Gilead (GILD) anuncia ganhos na terça-feira, 01 de novembro após o fechamento. As opções pós-anúncio são extremamente caras. Volatilidade implícita (IV) para a série 04Nov16 é 60 em comparação com 34 para a série 16Dec16 que expira seis semanas mais tarde. A empresa caiu 32 de seu máximo de 52 semanas e paga um dividendo de 2,5 e tem um p / e de apenas 6,4 que deve fornecer algum nível de apoio. As expectativas são de menores vendas e ganhos. Estes fatos suportam a idéia que uma gota grande no preço conservado em estoque é improvável após o anúncio. Este comércio fará o dinheiro se o estoque for liso ou sobe por qualquer quantidade (uma exigência de manutenção de 400 por a propagação, menos o montante do crédito, resultará): Compra Para abrir 1 GILD 16Dec16 70 põr (GILD161216P70) venda para abrir 1 GILD 04Nov16 74 put (GILD161104P74) para um crédito de 0,25 (compra de uma diagonal) Nós compramos 5 contratos de spread exato hoje em nossa carteira que negocia em anúncios de ganhos. Ele fará um ganho máximo se o estoque fecha na sexta-feira exatamente em 74. Qualquer preço superior ao que também resultará em um lucro. O estoque deve ser capaz de cair cerca de 2 antes de qualquer perda deve aparecer no lado negativo. 31 de outubro de 2017 Halloween especial expira à meia-noite hoje à noite Eu quero lhe enviar uma cópia do 29 de outubro, 2017 sábado relatório, o e-mail semanal enviado para pagar assinantes para Terrys dicas. Este relatório detalha como nossos 13 portfólios reais executam a cada semana. A semana passada foi um baixo para o mercado (SPY perdeu 0,7), e muitas de nossas carteiras experimentaram uma perda semelhante. Outros fizeram consideravelmente melhor. O portfólio baseado em Johnson e Johnson (JNJ) ganhou 25 enquanto o estoque subiu 1,7. O portfólio baseado no Facebook (FB) ganhou 8,7, apesar de o FB ter caído 0,6 na semana passada. Esta carteira foi iniciada com 6000 há um ano e três semanas, e agora vale 13.449, um ganho de 124. Uma de nossas carteiras investe em empresas que estão prestes a anunciar ganhos e fecha as posições na sexta-feira após o anúncio. Na semana passada, encerramos nossos spreads no Mastercard (MA), que foram colocados apenas uma semana e meia antes. Tivemos um ganho de 34,3 (após comissões, como é o caso de todas essas carteiras). Finalmente, temos um portfólio que é. 18 de outubro de 2017 Halloween Preço de assinatura mais baixo nunca Ever Por que Halloween deve ser apenas para as crianças Você tem todos eles vestidos em trajes bonitos e trekked em torno do bairro na esperança de trazer para casa uma cesta cheia de cavidade indução trata e sorrisos ao redor . Mas como sobre um deleite para yourself você pode logo ter algumas contas dentais grandes a pagar. E se você quisesse aprender como melhorar drasticamente seus resultados do investimento Você não merece um pouco algo para ajudar a fazer isso possível Que melhor Halloween trate para o senhor mesmo do que uma subscrição a Terrys Pontas ao mais baixo preço nunca Você aprenderá exatamente como nós setup E realizou uma estratégia de opções que dobrou o valor inicial da carteira (geralmente 5000) de cinco contas individuais de investimento que negociaram a Costco (COST), a Apple (AAPL), a Nike (NKE), a Starbucks (SBUX) ea Johnson 038 Johnson (JNJ) , Incluindo todas as comissões. Esses portfólios levaram entre 7 e 17 meses para dobrar seu valor inicial, e cada portfólio conseguiu atingir esse objetivo. Um ano e uma semana atrás, criamos outro portfólio para o comércio de opções do Facebook (FB), desta vez a partir de 6000. Agora ganhou mais de 97 em valor. Esperamos que na próxima semana ou dois, ele vai subir acima de 12.000 e realizar o mesmo marco que os outros cinco carteiras fez. Muitos assinantes de Terrys Dicas têm seguido junto com esses portfólios desde o início, tendo todos os seus negócios feitos para eles através do programa de Auto-Comércio em thinkorswim. Outros têm seguido os nossos negócios por conta própria em outro corretor. Independentemente de onde eles negociados, todos eles são felizes campistas agora. Fizemos esses ganhos com o que chamamos de Estratégia 10K. Envolve a venda de opções de curto prazo sobre ações individuais e uso de garantias a longo prazo (ou LEAPS). É como escrever chamadas, exceto que você não tem que colocar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1000 partes do estoque. A estratégia 10K é como escrever chamadas em esteróides. É uma estratégia incrivelmente simples que realmente funciona com a condição de que você selecione um estoque que permanece plana ou se move mais alto ao longo do tempo. Como mais no mundo de investimento de hoje de rendimentos de dividendos quase zero você pode esperar para fazer esses tipos de retornos Saiba exatamente como fazê-lo comprando-se um deleite de Halloween para si e sua família. Eles vão te amar por isso. Preço mais baixo de assinatura nunca Como um especial Halloween, estamos oferecendo o menor preço de subscrição do que já oferecemos o nosso pacote completo, incluindo todos os relatórios gratuitos, o meu Livro Branco, que explica o meu favorito. 11 de outubro de 2017 Bernie Madoff recebeu bilhões de dólares dos investidores oferecendo 12 por ano. Hoje eu gostaria de compartilhar um investimento que deve entregar mais do que triplicar esse retorno. Eu duvido que ele chegue a Madoff-como o dinheiro fluindo para ele, mas talvez alguns de vocês irão experimentá-lo junto comigo. Nada é garantido 100, mas a ação do preço histórico para este estoque conservador mostra que esta propagação das opções faria sobre 40 um 98 gritante do tempo. Como fazer 40 com um único comércio de opções em um estoque de Blue Chip Johnson 038 Johnson (JNJ) é um fabricante de dispositivos médicos, farmacêuticos e de bens de consumo de multinacionais multinacionais de 70 bilhões fundada em 1886. É realmente um estoque de blue chip que paga um dividendo 2,7 E levanta quase todos os anos. JNJ tem sido uma ação subjacente favorita para nós em Terrys Dicas. No início de novembro de 2017 nós. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar a sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Histórias de Sucesso Tenho vindo a negociar os mercados de acções com muitas estratégias diferentes para mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu os usei durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Divisão da TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis por cada outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Dicas Stock Options Trading Blog Dicas Terrys, Inc. dba Terrys TipsIron Condor Newsletter Serviço Tendência Newsletter Service Como chegamos ao aniversário de quatro anos de lançamento de nosso boletim de notícias Condor de ferro para comerciantes de opções de varejo todo. 2017 continua a ser um ano fascinante para os mercados, com retornos dramáticos em Q. seguido por um igualmente. Apesar da reunião do Fed, surpresa produção da OPEP cortar e incerteza presidencial nas últimas duas semanas, o financeiro. 2017 começou com um estrondo, sinalizando uma mudança significativa de temperamento dos dias plácidos de 2017. Nós. Oferecemos boletins de negociação de opções completas para o comerciante de varejo. Junte-se ao nosso semanário condor de ferro e ETF Trend boletim de serviços. Visite o nosso FAQ ou entre em contato conosco para qualquer dúvida que você possa ter sobre nossos serviços premium. Ph. 312.476.9079 e. Infobetterbetatrading Newsletter Inscreva-se na nossa lista de discussão e receba os conhecimentos de mercado ocasionais (não muito frequentes, prometemos), opções de educação e negócios de amostra. Latest from Twitter Política de Privacidade Disclaimer copy 2017 BetterBeta Trading, LLC Este material é fornecido apenas para fins informativos, a partir da data deste documento, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Este material pode não ser adequado para todos os investidores e não se destina a ser uma oferta, ou a solicitação de qualquer oferta, para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários.
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